文献来源:Pástor?,StambaughRF,TaylorLA.Dofundsmakemorewhentheytrademore?[J].TheJournalofFinance,2017,72(4):1483-1528.
瑞穗表示,该行利用比率价差策vXN1(RatioSpread),目标是法国2027年10月到期债券收益率与意大利2028年9月到期债券收益率的差值从88个基点扩大至100个基点。